PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с ANDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDTS returned 10.96%/yr vs 10.52%/yr for ANDE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 36.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции ANDE немного отстают с 10.52%.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.79%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

ANDE

1 день
1.71%
1 месяц
-0.53%
С начала года
36.02%
6 месяцев
33.96%
1 год
100.35%
3 года*
18.47%
5 лет*
19.35%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
ANDE
The Andersons, Inc.		36.02%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%

Correlation

The correlation between FDTS and ANDE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD

Доходность на риск

FDTS vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.11

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.46

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

7.49

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

22.56

-10.78

FDTS vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDE равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и ANDE

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-81.75%

+30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-14.09%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-46.94%

+33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-48.82%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-72.72%

+21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.53%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-32.30%

+21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.67%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и ANDE

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с The Andersons, Inc. (ANDE) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.85%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

25.28%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

33.93%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

38.92%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

41.52%

-16.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и ANDE

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ANDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.10%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and ANDE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (8.44%) compared to ANDE (7.85%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs ANDE's -81.75%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор