PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTRX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTRX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FDTRX is a Technology Equities fund managed by Franklin Templeton, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FDTRX returned 18.67%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTRX charges 0.48%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 18.67% против 11.29% соответственно.

FDTRX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.36%
6 месяцев
10.72%
1 год
28.69%
3 года*
25.78%
5 лет*
11.07%
10 лет*
18.67%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTRX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		12.36%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%58.22%36.84%3.22%39.87%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between FDTRX and VSMAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.74

The correlation between FDTRX and VSMAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund Class R6

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с QQQFDTRX с SWLGXFDTRX с ^GSPCFDTRX с VTSAX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

FDTRX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTRX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTRXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.78

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.55

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.22

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

11.89

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTRX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTRXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и VSMAX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTRXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-59.68%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-8.97%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-25.25%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.10%

-28.14%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-41.82%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.68%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-9.69%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

2.43%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и VSMAX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTRXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.43%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

11.72%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

16.29%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

20.71%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

21.56%

+3.05%

Сравнение комиссий FDTRX и VSMAX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и VSMAX

Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		9.24%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FDTRX and VSMAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTRX has higher volatility (4.99%) compared to VSMAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, FDTRX dropped -48.10% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTRX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор