Сравнение FDTRX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTRX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6	-10.89%	18.97%	14.47%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FDTRX

1 день: 5.05%

1 месяц: -5.11%

С начала года: -10.89%

6 месяцев: -11.59%

1 год: 19.81%

3 года*: 19.58%

5 лет*: 6.29%

10 лет*: 16.37%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin DynaTech Fund Class R6

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FDTRX:

FDTRX с SPY FDTRX с FXAIX FDTRX с VOO FDTRX с ^GSPC FDTRX с SWLGX FDTRX с QQQ FDTRX с VTSAX

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий FDTRX и AAIZX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AAIZX в 0.55%.

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

FDTRX

Franklin DynaTech Fund Class R6

Доходность на риск

FDTRX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTRX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDTRX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.68	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	2.33	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.31	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.83	2.71	-1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.70	8.16	-5.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTRX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDTRX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.68	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	1.17	-0.50

Корреляция

Корреляция между FDTRX и AAIZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и AAIZX

Дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6	11.66%	10.39%	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	0.00%	0.71%	2.80%	1.71%	3.44%	2.40%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и AAIZX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDTRX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.10%	-29.00%	-19.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.39%	-17.47%	-2.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.10%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.10%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.37%	-13.44%	-2.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.22%	-5.25%	-3.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.25%	5.79%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и AAIZX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 9.28% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDTRX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.28%	9.48%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.81%	17.87%	-1.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.47%	28.91%	-2.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.27%	27.99%	-1.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.53%	27.99%	-3.46%

Сравнение FDTRX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и AAIZX

Сравнение доходности по годам FDTRX и AAIZX

Доходность по периодам

FDTRX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDTRX и AAIZX

Доходность на риск

FDTRX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

FDTRX

AAIZX

Сравнение FDTRX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDTRX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)