PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-5.76%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.07% против 21.43% соответственно.

FDTOX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-3.41%
1 год
15.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.73%
10 лет*
14.07%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FNILX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FDTOX и FCGSX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FDTOX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.02

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

10.23

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.40

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.87

-0.47

Корреляция

Корреляция между FDTOX и FCGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FCGSX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		7.03%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FCGSX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-38.77%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-13.10%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-38.77%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-38.77%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-10.42%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-7.05%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.66%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.74%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

23.80%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

23.62%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

23.15%

-3.62%