PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-2.42%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.47% против 19.08% соответственно.

FDTOX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
18.84%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
14.47%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FSPSX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDTOX и FBGRX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FDTOX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.73

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.00

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.92

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между FDTOX и FBGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FBGRX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		6.79%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FBGRX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-58.64%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-13.89%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-43.08%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-43.08%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-8.68%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-12.58%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.51%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 6.65%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.83%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.08%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

24.98%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

24.93%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

23.63%

-4.07%