PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FDT returned 55.05% vs 73.16% for PATN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности FDT и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и PATN

2026 (YTD)20252024
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%-2.32%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between FDT and PATN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between FDT and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и PATN

Секторы
FDT
PATN

Промышленность

34.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.0%

Финансовые услуги

10.2%
0.8%

Сырьевые материалы

9.6%
2.9%

Энергетика

9.2%
2.1%

Технологии

8.1%
41.1%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.4%

Здравоохранение

1.4%
12.5%

Промышленность

FDT
34.0%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
PATN
9.0%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
PATN
0.8%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
PATN
2.9%

Энергетика

FDT
9.2%
PATN
2.1%

Технологии

FDT
8.1%
PATN
41.1%

Недвижимость

FDT
5.3%
PATN

-

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
PATN

-

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
PATN
8.4%

Здравоохранение

FDT
1.4%
PATN
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

FDT vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.47

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.35

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.11

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

20.70

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PATN равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.28

-1.88

Просадки

Сравнение просадок FDT и PATN

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-16.77%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.40%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.39%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-3.15%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и PATN

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.23%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.84%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

18.16%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.18%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

20.85%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.85%

-2.33%

Сравнение комиссий FDT и PATN

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и PATN

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and PATN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to FDT (7.23%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 55.05% for FDT. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 55.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.60% for PATN.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор