PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с FDD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.17%/yr vs 10.93%/yr for FDD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FDT и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции FDD немного отстают с 10.93%.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between FDT and FDD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.77

The correlation between FDT and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и FDD

Секторы
FDT
FDD

Промышленность

32.4%
13.3%

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.3%

Финансовые услуги

9.9%
52.0%

Сырьевые материалы

9.4%
3.1%

Энергетика

7.9%
10.4%

Недвижимость

5.0%
3.3%

Коммунальные услуги

4.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.6%

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
FDD
13.3%

Технологии

FDT
12.1%
FDD

-

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
FDD
12.3%

Финансовые услуги

FDT
9.9%
FDD
52.0%

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
FDD
3.1%

Энергетика

FDT
7.9%
FDD
10.4%

Недвижимость

FDT
5.0%
FDD
3.3%

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
FDD
6.0%

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
FDD
2.1%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
FDD
3.6%

Здравоохранение

FDT
1.3%
FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

FDT vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.11

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.91

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.58

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

11.88

+2.14

FDT vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и FDD

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-74.77%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.39%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.06%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-35.11%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-41.43%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.40%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-35.41%

+24.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.83%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и FDD

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.91%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

12.98%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

15.93%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

18.48%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

20.16%

-1.54%

Сравнение комиссий FDT и FDD

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и FDD

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FDD в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and FDD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (8.93%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.17% vs 10.93% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.17% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.89% for FDT.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDD is Europe Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.58% for FDD.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор