Сравнение FDSCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 5.17% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.56% соответственно.
FDSCX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.12%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и VSMAX
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FDSCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FDSCX
VSMAX
Сравнение FDSCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.42 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.43 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 6.14 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDSCX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и VSMAX
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.68% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и VSMAX
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -59.68% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.97% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -28.14% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -41.82% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.52% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -9.75% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и VSMAX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.70% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 12.62% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 21.80% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.73% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 21.54% | +0.28% |