Сравнение FDSCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSCX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 4.16% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.01% против 14.08% соответственно.
FDSCX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 12.01%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и FXAIX
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDSCX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDSCX
FXAIX
Сравнение FDSCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSCX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 7.30 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FDSCX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и FXAIX
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.69% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и FXAIX
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -33.79% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -12.13% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -24.50% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -33.79% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.23% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.83% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.53% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и FXAIX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.34% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 9.53% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 18.32% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 16.92% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.05% | +3.77% |