PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDRV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 7.13%/yr vs 22.44%/yr for VOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.66%

Correlation

The correlation between FDRV and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.76

The correlation between FDRV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRV и VOO

Секторы
FDRV
VOO

Потребительский циклический сектор

42.8%
10.2%

Технологии

40.7%
35.7%

Промышленность

12.3%
8.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

FDRV
42.8%
VOO
10.2%

Технологии

FDRV
40.7%
VOO
35.7%

Промышленность

FDRV
12.3%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

FDRV
4.3%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

FDRV

-

VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

VOO
4.9%

Энергетика

FDRV

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

FDRV

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

FDRV

-

VOO
8.5%

Недвижимость

FDRV

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

FDRV

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FDRV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.25

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

14.73

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.89

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FDRV и VOO

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-33.99%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-8.90%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-18.69%

-29.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-0.70%

-26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-3.69%

-38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.91%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и VOO

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

2.84%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

8.90%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

11.80%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

16.81%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

18.01%

+14.02%

Сравнение комиссий FDRV и VOO

FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и VOO

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 7.13% for FDRV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

FDRV and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор