PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FDRV is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 2.27%/yr vs 25.97%/yr for QQQM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDRV показывает доходность 15.96%, а QQQM немного выше – 15.99%.

FDRV

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.04%
1 год
29.13%
3 года*
2.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		15.96%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%10.70%

Correlation

The correlation between FDRV and QQQM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between FDRV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRV и QQQM

Секторы
FDRV
QQQM

Технологии

48.6%
58.7%

Потребительский циклический сектор

38.8%
11.4%

Промышленность

8.8%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FDRV
48.6%
QQQM
58.7%

Потребительский циклический сектор

FDRV
38.8%
QQQM
11.4%

Промышленность

FDRV
8.8%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

FDRV
3.5%
QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

FDRV

-

QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

QQQM
6.4%

Энергетика

FDRV

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

FDRV

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

FDRV

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

FDRV

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

FDRV

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с GRIDFDRV с VISFDRV с FDISFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.ASFDRV с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

FDRV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.83

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.42

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.72

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

10.03

-4.69

FDRV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRV и QQQM

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-35.04%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-11.96%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-22.70%

-25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.84%

-4.64%

-31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.21%

-8.20%

-34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.24%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и QQQM

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

9.00%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

14.39%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

17.83%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

22.53%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

22.29%

+9.98%

Сравнение комиссий FDRV и QQQM

FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и QQQM

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.23%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and QQQM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (13.13%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 25.97% vs 2.27% for FDRV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 25.97% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

FDRV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.45% for QQQM.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор