PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRV с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRV с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - FDRV is a Transportation Equities fund actively managed by Fidelity, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. FDRV is actively managed, while FDIS is passively managed. Over the past 3 years, FDRV returned 7.13%/yr vs 15.08%/yr for FDIS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности FDRV и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRV показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -0.65%.

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRV и FDIS

2026 (YTD)20252024202320222021
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%8.27%

Correlation

The correlation between FDRV and FDIS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between FDRV and FDIS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRV и FDIS

Секторы
FDRV
FDIS

Потребительский циклический сектор

42.8%
96.9%

Технологии

40.7%
0.9%

Промышленность

12.3%
0.8%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDRV
42.8%
FDIS
96.9%

Технологии

FDRV
40.7%
FDIS
0.9%

Промышленность

FDRV
12.3%
FDIS
0.8%

Сырьевые материалы

FDRV
4.3%
FDIS

-

Коммуникационные услуги

FDRV

-

FDIS
0.2%

Потребительский защитный сектор

FDRV

-

FDIS
1.0%

Энергетика

FDRV

-

FDIS

-

Финансовые услуги

FDRV

-

FDIS
0.1%

Здравоохранение

FDRV

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

FDRV

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

FDRV

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.ASFDRV с SPY
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

FDRV vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRV c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRVFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.54

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.88

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.64

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

2.00

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRV vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRV и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRVFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.54

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.61

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FDRV и FDIS

Максимальная просадка FDRV за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRV и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRVFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-39.16%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-15.50%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.45%

-27.43%

-21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-5.22%

-22.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-7.50%

-34.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRV и FDIS

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRVFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

5.20%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

13.06%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

18.37%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.03%

23.87%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

22.29%

+9.74%

Сравнение комиссий FDRV и FDIS

FDRV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRV и FDIS

Дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRV and FDIS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRV has higher volatility (9.01%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDRV dropped -63.89% vs FDIS's -39.16%.

On 3-year performance, FDIS leads with 15.08% vs 7.13% for FDRV. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIS has performed better with a 15.08% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FDRV.

FDRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.73% for FDIS.

FDRV is categorized as Transportation Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.39% for FDRV and 0.08% for FDIS.

FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRV и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор