Сравнение FDRS с USMV
FDRS (Founder-Led ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.90%.
FDRS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.91%
- С начала года
- -4.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам FDRS и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -4.25% | -1.34% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | -0.96% |
Correlation
The correlation between FDRS and USMV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. USMV — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение FDRS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и USMV
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -33.10% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -1.24% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.87% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и USMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 8.53% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 12.38% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 14.50% | +14.73% |
Сравнение комиссий FDRS и USMV
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и USMV
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and USMV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS tracks Founder Led Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор