Сравнение FDRS с SCHX
FDRS (Founder-Led ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 7.70%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам FDRS и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 7.70% | -0.92% |
Correlation
The correlation between FDRS and SCHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHX
Сравнение FDRS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и SCHX
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -34.33% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -3.41% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.96% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 12.63% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 17.22% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.16% | +10.89% |
Сравнение комиссий FDRS и SCHX
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и SCHX
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and SCHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS tracks Founder Led Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор