Сравнение FDRS с SCHB
FDRS (Founder-Led ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 8.57%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FDRS и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 8.57% | -0.98% |
Correlation
The correlation between FDRS and SCHB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHB
Сравнение FDRS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и SCHB
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -35.27% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -3.14% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.11% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и SCHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 12.80% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 17.35% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.33% | +10.72% |
Сравнение комиссий FDRS и SCHB
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и SCHB
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and SCHB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS tracks Founder Led Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.03% for SCHB.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор