Сравнение FDRS с SCHK
FDRS (Founder-Led ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRS tracks the Founder Led Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.17%.
FDRS
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRS и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | -8.02% | -1.34% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.17% | -0.94% |
Correlation
The correlation between FDRS and SCHK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. SCHK — Ранг доходности на риск
FDRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение FDRS c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRS | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRS и SCHK
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -34.80% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -3.31% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.16% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 12.82% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 17.34% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 19.12% | +9.93% |
Сравнение комиссий FDRS и SCHK
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и SCHK
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and SCHK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS tracks Founder Led Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор