Сравнение FDRS с MTUM
FDRS (Founder-Led ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FDRS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Founder Led Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.
FDRS
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам FDRS и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 1.52% | -1.10% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 30.30% | -0.98% |
Correlation
The correlation between FDRS and MTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. MTUM — Ранг доходности на риск
FDRS
MTUM
Сравнение FDRS c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FDRS и MTUM
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -34.08% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.10% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.21% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 19.08% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 20.60% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 21.03% | +7.33% |
Сравнение комиссий FDRS и MTUM
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и MTUM
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and MTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. FDRS tracks Founder Led Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор