PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с RSSY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FDRR is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, FDRR returned 26.53% vs 39.57% for RSSY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.15%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 29.90%.

FDRR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

RSSY

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.68%
С начала года
29.90%
6 месяцев
28.17%
1 год
39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и RSSY

2026 (YTD)20252024
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.87%21.70%10.60%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		29.90%-3.52%1.40%

Correlation

The correlation between FDRR and RSSY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.55

The correlation between FDRR and RSSY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VGLTRSSY с VOORSSY с QQQ

Доходность на риск

FDRR vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRRSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.96

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.95

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.40

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

18.16

-5.35

FDRR vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и RSSY

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и RSSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-29.57%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.36%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.56%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.21%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.18%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и RSSY

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.48%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.73%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

13.46%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.24%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.24%

-1.38%

Сравнение комиссий FDRR и RSSY

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и RSSY

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности RSSY в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.16%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.57%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and RSSY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.79%) compared to RSSY (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 39.57% vs 26.53% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.57% return vs 26.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.57% for RSSY.

They also come from different issuers: Fidelity and Return Stacked. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор