Сравнение RSSY с RSST
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSSY returned 47.81% vs 56.70% for RSST. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 21.45%.
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSY и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | -3.52% | 1.10% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 19.91% | -0.53% |
Correlation
The correlation between RSSY and RSST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.52 |
The correlation between RSSY and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. RSST — Ранг доходности на риск
RSSY
RSST
Сравнение RSSY c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.43 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 4.87 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 17.18 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.57 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.94 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и RSST
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -30.80% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.71% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.95% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.03% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.31% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и RSST
Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 2.30%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.16% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 15.34% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 22.14% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 24.16% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 24.16% | -5.81% |
Сравнение комиссий RSSY и RSST
И RSSY, и RSST имеют комиссию равную 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и RSST
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности RSST в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and RSST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (4.16%) compared to RSSY (2.30%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs RSST's -30.80%.
On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 47.81% for RSSY. Both ETFs have the same 1.04% expense ratio. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 47.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSY and RSST have the same expense ratio: 1.04% per year.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.92% for RSST.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор