PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с RSST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

RSSY и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и RSST

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VTRSSY с RSSB
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VT

Сравнение комиссий RSSY и RSST

И RSSY, и RSST имеют комиссию равную 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSSY vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYRSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.52

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.55

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между RSSY и RSST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и RSST

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности RSST в 1.11%

TTM202520242023
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и RSST

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RSST.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-30.80%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-19.03%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-8.07%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.34%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.70%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.67%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

18.51%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

28.18%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

24.70%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

24.70%

-5.79%