Сравнение RSSY с QQQ
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RSSY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. RSSY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, RSSY returned 37.23% vs 28.64% for QQQ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
RSSY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 29.34%
- С начала года
- 32.29%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.53%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $492.22K | $533.77K | $630.33K |
Сравнение доходности по годам RSSY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.29% | -3.52% | 1.40% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 11.73% |
Correlation
The correlation between RSSY and QQQ is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.60 |
The correlation between RSSY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RSSY
QQQ
Сравнение RSSY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.40 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 7.62 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSY и QQQ
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -82.97% | +53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.96% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.76% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -32.61% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.77% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и QQQ
Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 3.02%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.44% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 16.38% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 19.56% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.97% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.53% | -4.51% |
Сравнение комиссий RSSY и QQQ
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и QQQ
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and QQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to RSSY (3.02%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, RSSY leads with 37.23% vs 28.64% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 37.23% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.42% for QQQ.
RSSY is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Return Stacked and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.18% for QQQ.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор