Сравнение RSSY с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
RSSY и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSY и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSY и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSY и GDE
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
RSSY vs. GDE — Ранг доходности на риск
RSSY
GDE
Сравнение RSSY c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.95 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.47 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.77 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 10.77 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.95 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.13 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между RSSY и GDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и GDE
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и GDE
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -32.01% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -22.66% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -16.07% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.75% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 5.84% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и GDE
Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 12.02% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 25.26% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 32.25% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 26.19% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 26.19% | -7.28% |