Сравнение FDP с QQQ
FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FDP returned -4.01%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDP и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDP показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.01% против 22.01% соответственно.
FDP
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -13.34%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- -4.01%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам FDP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -17.70% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | -20.45% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between FDP and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between FDP and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FDP
QQQ
Сравнение FDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.71 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.01 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDP и QQQ
Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -82.97% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -11.96% | -24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -22.77% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -35.12% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.32% | -35.12% | -32.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.79% | -4.66% | -42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.09% | -32.72% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 3.23% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDP и QQQ
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 9.17% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 14.54% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 17.95% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 22.69% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 22.41% | +12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDP и QQQ
Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.16% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FDP and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDP has higher volatility (11.37%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, FDP dropped -84.24% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDP и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор