Сравнение FDNI с YCS
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 24.30%/yr for YCS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FDNI charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам FDNI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 25.64% | 22.46% | 1.78% | -38.38% | -20.59% | 85.27% | 38.38% | -8.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -5.83% |
Correlation
The correlation between FDNI and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between FDNI and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. YCS — Ранг доходности на риск
FDNI
YCS
Сравнение FDNI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.61 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.41 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и YCS
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -49.56% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -8.30% | -29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -23.05% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | -27.32% | -36.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | 0.00% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -19.80% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 2.62% | +17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и YCS
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.47% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 11.85% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 16.54% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 21.09% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 18.70% | +15.72% |
Сравнение комиссий FDNI и YCS
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и YCS
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDNI has higher volatility (6.71%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 24.30% vs -8.90% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 24.30% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for YCS.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор