PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FDNI is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FDNI returned -12.94% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FDNI charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и USOY

2026 (YTD)20252024
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%13.96%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between FDNI and USOY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between FDNI and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

FDNI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.89

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.30

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.03

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

7.74

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.89

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.99

-0.84

Просадки

Сравнение просадок FDNI и USOY

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-17.46%

-53.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-14.29%

-18.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-5.11%

-44.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-6.47%

-28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

7.42%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и USOY

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 7.96%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

11.62%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

27.18%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

30.44%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

26.13%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

26.13%

+8.44%

Сравнение комиссий FDNI и USOY

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и USOY

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and USOY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to FDNI (7.96%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -12.94% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 1.36% for FDNI.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор