Сравнение FDNI с USO
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.73%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
FDNI
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам FDNI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -18.16% | 25.64% | 22.46% | 1.78% | -38.38% | -20.59% | 85.27% | 38.38% | -8.95% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -26.03% |
Correlation
The correlation between FDNI and USO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between FDNI and USO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. USO — Ранг доходности на риск
FDNI
USO
Сравнение FDNI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDNI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 5.01 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.42 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDNI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.31 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.68 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.18 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FDNI и USO
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -98.19% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -20.39% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | -26.05% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -36.23% | -29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -85.01% | +35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -75.30% | +40.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.27% | 10.82% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и USO
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 7.96%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 14.87% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 38.23% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 44.20% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.63% | 36.06% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 39.00% | -4.43% |
Сравнение комиссий FDNI и USO
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и USO
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.36% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and USO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to FDNI (7.96%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs -8.73% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for USO.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор