PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.65%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

FDNI

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
-17.83%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-13.86%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и USL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-17.83%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-24.25%

Correlation

The correlation between FDNI and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.14

The correlation between FDNI and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDNI и USL

Секторы
FDNI
USL

Потребительский циклический сектор

43.5%

-

Коммуникационные услуги

34.7%

-

Технологии

17.2%

-

Финансовые услуги

3.9%
4.5%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
USL

-

Технологии

FDNI
17.2%
USL

-

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
USL
4.5%

Недвижимость

FDNI
0.7%
USL

-

Здравоохранение

FDNI
0.7%
USL

-

Сырьевые материалы

FDNI

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

USL

-

Энергетика

FDNI

-

USL

-

Промышленность

FDNI

-

USL

-

Коммунальные услуги

FDNI

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FDNI vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.99

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.53

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.39

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

6.85

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.99

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.57

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.01

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FDNI и USL

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-89.06%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-16.76%

-16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-23.33%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-33.82%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-39.10%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.56%

-61.45%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.37%

8.27%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и USL

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 7.77%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

10.57%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

23.34%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

28.59%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

30.09%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

32.34%

+2.22%

Сравнение комиссий FDNI и USL

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и USL

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to FDNI (7.77%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs -8.65% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs -8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for USL.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор