PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDNI returned 8.13%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-14.71%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between FDNI and QCLR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.45

The correlation between FDNI and QCLR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDNI и QCLR

Секторы
FDNI
QCLR

Потребительский циклический сектор

43.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

34.7%
15.8%

Технологии

17.2%
53.8%

Финансовые услуги

3.9%
0.2%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Здравоохранение

0.7%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
QCLR
12.2%

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
QCLR
15.8%

Технологии

FDNI
17.2%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
QCLR
0.2%

Недвижимость

FDNI
0.7%
QCLR
0.1%

Здравоохранение

FDNI
0.7%
QCLR
4.2%

Сырьевые материалы

FDNI

-

QCLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

QCLR
7.7%

Энергетика

FDNI

-

QCLR
0.6%

Промышленность

FDNI

-

QCLR
2.9%

Коммунальные услуги

FDNI

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

FDNI vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.17

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.60

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.12

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.02

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.17

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.67

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FDNI и QCLR

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-21.77%

-49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-10.22%

-23.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-13.58%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-0.89%

-48.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-6.20%

-28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

2.84%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и QCLR

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

0.45%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

7.24%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

9.82%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

12.42%

+24.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

12.42%

+22.15%

Сравнение комиссий FDNI и QCLR

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и QCLR

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and QCLR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (7.96%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 8.13% for FDNI. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 1.36% for FDNI.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор