PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDNI с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDNI tracks the Dow Jones International Internet Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

FDNI

1 день
-0.09%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
-21.17%
С начала года
-19.13%
1 год
-17.73%
3 года*
4.82%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-19.13%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.39%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-8.84%

Correlation

The correlation between FDNI and PBUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between FDNI and PBUS shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDNI и PBUS

Секторы
FDNI
PBUS

Потребительский циклический сектор

42.4%
9.9%

Коммуникационные услуги

35.6%
10.7%

Технологии

17.0%
38.9%

Финансовые услуги

4.5%
10.9%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Здравоохранение

0.6%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Промышленность

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

FDNI
42.4%
PBUS
9.9%

Коммуникационные услуги

FDNI
35.6%
PBUS
10.7%

Технологии

FDNI
17.0%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

FDNI
4.5%
PBUS
10.9%

Недвижимость

FDNI
0.7%
PBUS
1.8%

Здравоохранение

FDNI
0.6%
PBUS
8.4%

Сырьевые материалы

FDNI

-

PBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

PBUS
4.4%

Энергетика

FDNI

-

PBUS
3.2%

Промышленность

FDNI

-

PBUS
8.1%

Коммунальные услуги

FDNI

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с KTECFDNI с SPYFDNI с VUG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

FDNI vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNIPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.67

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.31

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.36

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

10.09

-10.96

FDNI vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDNI и PBUS

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-33.15%

-37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-9.02%

-28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-19.07%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.26%

-25.40%

-38.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.98%

-0.83%

-49.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-5.09%

-29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.59%

2.11%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и PBUS

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.22%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

10.17%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

12.76%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

17.16%

+19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

19.28%

+15.14%

Сравнение комиссий FDNI и PBUS

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и PBUS

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.38%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and PBUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (6.71%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs -8.90% for FDNI. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.02% for PBUS.

FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор