Сравнение FDNI с KNG
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 6.03%/yr for KNG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 25.64% | 22.46% | 1.78% | -38.38% | -20.59% | 85.27% | 38.38% | -8.39% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -6.09% |
Correlation
The correlation between FDNI and KNG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between FDNI and KNG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FDNI и KNG
Секторы
FDNI
KNG
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Финансовые услуги
Недвижимость
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
FDNI
KNG
Коммуникационные услуги
FDNI
KNG
-
Технологии
FDNI
KNG
Финансовые услуги
FDNI
KNG
Недвижимость
FDNI
KNG
Здравоохранение
FDNI
KNG
Сырьевые материалы
FDNI
-
KNG
Потребительский защитный сектор
FDNI
-
KNG
Энергетика
FDNI
-
KNG
Промышленность
FDNI
-
KNG
Коммунальные услуги
FDNI
-
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. KNG — Ранг доходности на риск
FDNI
KNG
Сравнение FDNI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.47 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.67 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и KNG
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -35.12% | -35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -8.61% | -28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -14.24% | -23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | -18.20% | -46.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -0.41% | -49.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -4.10% | -30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 3.43% | +17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и KNG
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.20% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 8.16% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 10.73% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 13.64% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 17.14% | +17.28% |
Сравнение комиссий FDNI и KNG
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и KNG
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности KNG в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and KNG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDNI has higher volatility (6.71%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, KNG leads with 6.03% vs -8.90% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KNG has performed better with a 6.03% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.38% for FDNI.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while KNG is Dividend. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.75% for KNG.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор