Сравнение FDNI с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FDNI и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDNI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones International Internet Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDNI и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -20.95% | 25.64% | 22.46% | 1.78% | -38.38% | -20.59% | 85.27% | 38.38% | -8.95% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
FDNI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -20.95%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -13.29%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDNI и ITOT
FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FDNI vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FDNI
ITOT
Сравнение FDNI c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDNI | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.96 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.47 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.52 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.10 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDNI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.96 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FDNI и ITOT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и ITOT
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.41% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FDNI и ITOT
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDNI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -55.20% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -8.90% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.88% | -25.36% | -40.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.10% | -5.36% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.22% | -7.02% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 2.63% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и ITOT
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDNI | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.43% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 9.78% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 18.68% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 17.36% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.71% | 18.24% | +16.47% |