PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDNI с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с ILCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDNI tracks the Dow Jones International Internet Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 12.78%/yr for ILCB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 10.64%.

FDNI

1 день
-0.09%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
-21.17%
С начала года
-19.13%
1 год
-17.73%
3 года*
4.82%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.64%
1 год
21.32%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-19.13%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.39%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		10.64%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-9.93%

Correlation

The correlation between FDNI and ILCB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.53

The correlation between FDNI and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDNI и ILCB

Секторы
FDNI
ILCB

Потребительский циклический сектор

42.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

35.6%
9.8%

Технологии

17.0%
37.9%

Финансовые услуги

4.5%
11.7%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Здравоохранение

0.6%
9.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.1%

Промышленность

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

FDNI
42.4%
ILCB
9.4%

Коммуникационные услуги

FDNI
35.6%
ILCB
9.8%

Технологии

FDNI
17.0%
ILCB
37.9%

Финансовые услуги

FDNI
4.5%
ILCB
11.7%

Недвижимость

FDNI
0.7%
ILCB
1.7%

Здравоохранение

FDNI
0.6%
ILCB
9.0%

Сырьевые материалы

FDNI

-

ILCB
1.8%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

ILCB
4.4%

Энергетика

FDNI

-

ILCB
3.1%

Промышленность

FDNI

-

ILCB
8.4%

Коммунальные услуги

FDNI

-

ILCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с KTECFDNI с SPYFDNI с VUG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

FDNI vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNIILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.69

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.34

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.36

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

10.19

-11.05

FDNI vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDNI и ILCB

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-51.53%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-9.09%

-28.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-19.05%

-18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.26%

-25.47%

-38.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.98%

-1.10%

-48.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-6.21%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.59%

2.10%

+18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и ILCB

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.43%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

10.10%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

12.68%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

17.23%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

18.16%

+16.26%

Сравнение комиссий FDNI и ILCB

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и ILCB

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ILCB в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.38%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.98%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and ILCB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (6.71%) compared to ILCB (3.43%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 12.78% vs -8.90% for FDNI. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 12.78% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.98% for ILCB.

FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор