Сравнение FDNI с IGLD
FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. FDNI is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 11.69%/yr for IGLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FDNI и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -8.26%.
FDNI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDNI и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | -19.13% | 25.64% | 22.46% | 1.78% | -38.38% | -29.33% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FDNI and IGLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between FDNI and IGLD shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDNI vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FDNI
IGLD
Сравнение FDNI c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDNI | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.53 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.33 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDNI и IGLD
Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDNI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -23.84% | -47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.42% | -23.84% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.42% | -23.84% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.26% | -23.84% | -40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -23.46% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -5.57% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 9.51% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDNI и IGLD
First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDNI | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.35% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 22.45% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 24.92% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 15.67% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 15.41% | +19.01% |
Сравнение комиссий FDNI и IGLD
FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDNI и IGLD
Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IGLD в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 1.38% | 1.12% | 1.07% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 3.12% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDNI and IGLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDNI has higher volatility (6.71%) compared to IGLD (6.35%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs -8.90% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 1.38% for FDNI.
FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDNI и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор