PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.73%/yr vs 17.84%/yr for GRID. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-11.13%

Correlation

The correlation between FDNI and GRID is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.53

The correlation between FDNI and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDNI и GRID

Секторы
FDNI
GRID

Потребительский циклический сектор

43.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

34.7%

-

Технологии

17.2%
11.0%

Финансовые услуги

3.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

65.2%

Коммунальные услуги

-

20.4%

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
GRID
3.5%

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
GRID

-

Технологии

FDNI
17.2%
GRID
11.0%

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
GRID

-

Недвижимость

FDNI
0.7%
GRID

-

Здравоохранение

FDNI
0.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

FDNI

-

GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

GRID

-

Энергетика

FDNI

-

GRID

-

Промышленность

FDNI

-

GRID
65.2%

Коммунальные услуги

FDNI

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FDNI vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.67

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.50

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.42

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

16.72

-17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.67

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.85

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FDNI и GRID

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-40.56%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-11.73%

-21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-20.77%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-29.64%

-36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-1.33%

-48.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-8.43%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

3.09%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и GRID

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 7.96% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.95%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

16.08%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

19.39%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

21.00%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

22.81%

+11.76%

Сравнение комиссий FDNI и GRID

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и GRID

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and GRID have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (7.96%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.84% vs -8.73% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.84% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.77% for GRID.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор