PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.73%/yr vs 5.40%/yr for FTCS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.01%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и FTCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-9.95%

Correlation

The correlation between FDNI and FTCS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.37

The correlation between FDNI and FTCS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDNI и FTCS

Секторы
FDNI
FTCS

Потребительский циклический сектор

43.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

34.7%
2.3%

Технологии

17.2%
12.3%

Финансовые услуги

3.9%
20.4%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%
19.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

14.3%

Энергетика

-

2.2%

Промышленность

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
FTCS
7.7%

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
FTCS
2.3%

Технологии

FDNI
17.2%
FTCS
12.3%

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
FTCS
20.4%

Недвижимость

FDNI
0.7%
FTCS

-

Здравоохранение

FDNI
0.7%
FTCS
19.1%

Сырьевые материалы

FDNI

-

FTCS
2.1%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

FTCS
14.3%

Энергетика

FDNI

-

FTCS
2.2%

Промышленность

FDNI

-

FTCS
19.6%

Коммунальные услуги

FDNI

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

FDNI vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.23

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.42

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.30

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.73

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.23

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.41

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.50

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FDNI и FTCS

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-53.64%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-7.74%

-25.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-12.62%

-20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-20.93%

-44.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-6.95%

-42.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-6.92%

-27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

3.14%

+14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и FTCS

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

2.64%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

6.99%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

9.82%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

13.13%

+23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

15.54%

+19.03%

Сравнение комиссий FDNI и FTCS

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и FTCS

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and FTCS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (7.96%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, FTCS leads with 5.40% vs -8.73% for FDNI. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTCS has performed better with a 5.40% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.12% for FTCS.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.53% for FTCS.

FTCS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор