PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDNI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDNI и SMH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FDNI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.54%
478.86%
FDNI
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDNI:

0.99

SMH:

1.25

Коэф-т Сортино

FDNI:

1.54

SMH:

1.76

Коэф-т Омега

FDNI:

1.19

SMH:

1.22

Коэф-т Кальмара

FDNI:

0.43

SMH:

1.75

Коэф-т Мартина

FDNI:

4.67

SMH:

4.38

Индекс Язвы

FDNI:

5.78%

SMH:

9.95%

Дневная вол-ть

FDNI:

27.25%

SMH:

34.83%

Макс. просадка

FDNI:

-71.08%

SMH:

-95.73%

Текущая просадка

FDNI:

-49.67%

SMH:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.79%.


FDNI

С начала года

25.20%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

17.72%

1 год

23.77%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

38.79%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-8.37%

1 год

40.07%

5 лет

29.31%

10 лет

27.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDNI и SMH

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
График комиссии FDNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDNI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDNI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.991.25
Коэффициент Сортино FDNI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.541.76
Коэффициент Омега FDNI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.22
Коэффициент Кальмара FDNI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.431.75
Коэффициент Мартина FDNI, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.674.38
FDNI
SMH

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
1.25
FDNI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и SMH

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как SMH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
1.04%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FDNI и SMH

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.67%
-13.71%
FDNI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и SMH

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.98%
7.83%
FDNI
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab