PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDNI is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, FDNI returned -12.94% vs 82.62% for DARP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и DARP

2026 (YTD)202520242023
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%2.88%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between FDNI and DARP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.53

The correlation between FDNI and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDNI и DARP

Секторы
FDNI
DARP

Потребительский циклический сектор

43.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

34.7%
19.4%

Технологии

17.2%
45.8%

Финансовые услуги

3.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.9%

Промышленность

-

12.0%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

FDNI
43.5%
DARP
6.6%

Коммуникационные услуги

FDNI
34.7%
DARP
19.4%

Технологии

FDNI
17.2%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

FDNI
3.9%
DARP

-

Недвижимость

FDNI
0.7%
DARP

-

Здравоохранение

FDNI
0.7%
DARP
1.4%

Сырьевые материалы

FDNI

-

DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

DARP

-

Энергетика

FDNI

-

DARP
9.9%

Промышленность

FDNI

-

DARP
12.0%

Коммунальные услуги

FDNI

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

FDNI vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
3.59

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
4.03

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.54

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

7.03

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

26.75

-27.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

3.59

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.49

-1.34

Просадки

Сравнение просадок FDNI и DARP

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-30.27%

-40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-11.82%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-0.76%

-48.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-4.64%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

3.10%

+14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и DARP

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FDNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.07%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

17.49%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

23.16%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

26.11%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

26.11%

+8.46%

Сравнение комиссий FDNI и DARP

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и DARP

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and DARP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (7.96%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs -12.94% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs -12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: First Trust and Grizzle. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор