PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDNI с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FDNI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones International Internet Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.73%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

FDNI

1 день
-3.40%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-18.40%
1 год
-12.94%
3 года*
8.13%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и BNO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-18.16%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.95%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-24.85%

Correlation

The correlation between FDNI and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.12

The correlation between FDNI and BNO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с SPYFDNI с VUGFDNI с KTEC
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

FDNI vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNIBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.23

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.73

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.17

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

9.76

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDNI vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNIBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.23

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.69

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.14

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FDNI и BNO

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-87.06%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-17.87%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-23.75%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-33.70%

-32.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-10.29%

-39.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-40.17%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.27%

9.45%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и BNO

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) составляет 7.96%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FDNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

14.22%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

36.10%

-17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

41.46%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

35.38%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

36.68%

-2.11%

Сравнение комиссий FDNI и BNO

FDNI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и BNO

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.36%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to FDNI (7.96%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -8.73% for FDNI. On fees, FDNI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDNI has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDNI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

FDNI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BNO.

FDNI is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор