PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDNI с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDNI с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDNI (First Trust Dow Jones International Internet ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FDNI tracks the Dow Jones International Internet Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDNI returned -8.90%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDNI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FDNI и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDNI показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

FDNI

1 день
-0.09%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
-21.17%
С начала года
-19.13%
1 год
-17.73%
3 года*
4.82%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDNI и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		-19.13%25.64%22.46%1.78%-38.38%-20.59%85.27%38.38%-8.39%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.92%

Correlation

The correlation between FDNI and BIBL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.51

The correlation between FDNI and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDNI и BIBL

Секторы
FDNI
BIBL

Потребительский циклический сектор

42.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

35.6%

-

Технологии

17.0%
30.8%

Финансовые услуги

4.5%
9.2%

Недвижимость

0.7%
11.3%

Здравоохранение

0.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

7.9%

Промышленность

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

FDNI
42.4%
BIBL
0.4%

Коммуникационные услуги

FDNI
35.6%
BIBL

-

Технологии

FDNI
17.0%
BIBL
30.8%

Финансовые услуги

FDNI
4.5%
BIBL
9.2%

Недвижимость

FDNI
0.7%
BIBL
11.3%

Здравоохранение

FDNI
0.6%
BIBL
4.2%

Сырьевые материалы

FDNI

-

BIBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

FDNI

-

BIBL
0.2%

Энергетика

FDNI

-

BIBL
7.9%

Промышленность

FDNI

-

BIBL
26.7%

Коммунальные услуги

FDNI

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones International Internet ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FDNI:
FDNI с FDNFDNI с EMQQFDNI с VGTFDNI с QQQFDNI с KTECFDNI с SPYFDNI с VUG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FDNI vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDNI
Ранг доходности на риск FDNI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDNI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDNI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDNI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDNI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDNI: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDNI c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNIBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.02

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.72

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.85

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

15.48

-16.34

FDNI vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDNI на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDNI и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDNI и BIBL

Максимальная просадка FDNI за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDNI и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNIBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-36.12%

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.42%

-8.94%

-28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.42%

-20.60%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.26%

-30.85%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.98%

-4.60%

-45.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-6.97%

-27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.59%

2.22%

+18.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDNI и BIBL

First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.71% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNIBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.55%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

14.26%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

17.09%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

19.87%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

21.11%

+13.31%

Сравнение комиссий FDNI и BIBL

FDNI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDNI и BIBL

Дивидендная доходность FDNI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF		1.38%1.12%1.07%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDNI and BIBL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDNI has higher volatility (6.71%) compared to BIBL (6.55%). In terms of maximum drawdown, FDNI dropped -71.08% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs -8.90% for FDNI. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FDNI.

FDNI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.93% for BIBL.

FDNI tracks Dow Jones International Internet Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for FDNI and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDNI и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор