Сравнение FDND с XLE
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. FDND is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, FDND returned 5.38% vs 38.22% for XLE. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FDND charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности FDND и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.
FDND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.26K | $45.62K | $66.08K | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам FDND и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 5.10% | 9.69% | 15.85% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | -4.63% |
Correlation
The correlation between FDND and XLE is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between FDND and XLE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. XLE — Ранг доходности на риск
FDND
XLE
Сравнение FDND c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.56 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.80 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и XLE
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -71.26% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -14.98% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -7.73% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -17.93% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 5.64% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и XLE
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.32% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.16% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 16.48% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 21.12% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 25.76% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 29.58% | -8.11% |
Сравнение комиссий FDND и XLE
FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и XLE
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 7.74% | 8.11% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and XLE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (6.32%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs XLE's -71.26%.
On 1-year performance, XLE leads with 38.22% vs 5.38% for FDND. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLE has performed better with a 38.22% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
FDND has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 2.65% for XLE.
FDND is categorized as Technology Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор