Сравнение FDND с UGA
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FDND is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 62.68% for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDND и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам FDND и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | -11.34% |
Correlation
The correlation between FDND and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between FDND and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. UGA — Ранг доходности на риск
FDND
UGA
Сравнение FDND c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.10 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.66 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и UGA
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -86.59% | +62.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -20.32% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -20.32% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -36.69% | +30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 6.51% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и UGA
Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 7.14%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 9.45% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 30.74% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 34.84% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 34.47% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 37.22% | -15.74% |
Сравнение комиссий FDND и UGA
И FDND, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и UGA
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to FDND (7.14%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs -3.53% for FDND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for UGA.
FDND is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: FT Vest and Concierge Technologies.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор