PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDND с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

FDND и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDND и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDND и IDGT

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий FDND и IDGT

FDND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

FDND vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.63

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.20

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.94

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

11.26

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.63

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.13

Корреляция

Корреляция между FDND и IDGT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и IDGT

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FDND и IDGT

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-77.95%

+53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-12.23%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-1.06%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-20.04%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.20%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и IDGT

Текущая волатильность для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) составляет 7.04%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что FDND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.17%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

15.15%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

21.60%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.03%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.14%

-1.49%