Сравнение FDND с DNOV
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. FDND is actively managed, while DNOV is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 15.29% for DNOV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DNOV.
Доходность
Сравнение доходности FDND и DNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью 4.30%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNOV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и DNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 4.30% | 13.93% | 6.49% |
Correlation
The correlation between FDND and DNOV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FDND and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. DNOV — Ранг доходности на риск
FDND
DNOV
Сравнение FDND c DNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | DNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.67 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.53 | -19.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и DNOV
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и DNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -15.03% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -4.18% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -0.73% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.00% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 0.78% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и DNOV
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.50% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 4.33% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 5.69% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 7.63% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 9.01% | +12.47% |
Сравнение комиссий FDND и DNOV
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DNOV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и DNOV
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как DNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and DNOV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to DNOV (1.50%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs DNOV's -15.03%.
On 1-year performance, DNOV leads with 15.29% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 15.29% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DNOV.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for DNOV.
FDND is categorized as Technology Equities, while DNOV is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for DNOV.
DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и DNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор