Сравнение FDND с DAPR
FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) and DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest, while DAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. FDND is actively managed, while DAPR is passively managed. Over the past year, FDND returned -3.53% vs 8.26% for DAPR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDND charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DAPR.
Доходность
Сравнение доходности FDND и DAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDND показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 3.10%.
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDND и DAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 3.10% | 5.74% | 12.14% |
Correlation
The correlation between FDND and DAPR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between FDND and DAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDND vs. DAPR — Ранг доходности на риск
FDND
DAPR
Сравнение FDND c DAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDND | DAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.23 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 32.56 | -32.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDND и DAPR
Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и DAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDND | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -10.51% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -1.59% | -18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -1.02% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -2.28% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 0.25% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDND и DAPR
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDND | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.83% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 2.57% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 3.20% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 8.23% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 8.15% | +13.33% |
Сравнение комиссий FDND и DAPR
FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDND и DAPR
Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как DAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
FDND and DAPR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to DAPR (1.83%). In terms of maximum drawdown, FDND dropped -24.12% vs DAPR's -10.51%.
On 1-year performance, DAPR leads with 8.26% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DAPR has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPR has performed better with a 8.26% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for DAPR.
FDND is categorized as Technology Equities, while DAPR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for FDND and 0.85% for DAPR.
DAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDND и DAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор