Сравнение FDND с BUFD

С начала года, FDND показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDND и BUFD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и BUFD.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FDND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.