PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDND с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDND с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FDND и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDND и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDND и BGLD

2026 (YTD)20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, FDND показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий FDND и BGLD

FDND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FDND vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDND c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNDBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.37

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.89

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.51

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.80

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDND vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDND на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDND и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNDBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.37

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.09

-0.83

Корреляция

Корреляция между FDND и BGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDND и BGLD

Дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности BGLD в 44.24%

TTM2025202420232022
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FDND и BGLD

Максимальная просадка FDND за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDND и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNDBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-16.19%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-11.11%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-7.35%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.54%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

2.15%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDND и BGLD

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеют волатильность 6.98% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNDBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

9.28%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

12.06%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

9.88%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

9.87%

+11.80%