Сравнение FDN с FDND
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. FDN is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, FDN returned -0.83% vs -3.53% for FDND. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDN charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности FDN и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 10.70% | 18.04% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between FDN and FDND is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between FDN and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. FDND — Ранг доходности на риск
FDN
FDND
Сравнение FDN c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.17 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.41 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и FDND
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -24.12% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -20.49% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -11.49% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -5.74% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 8.65% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и FDND
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеют волатильность 7.41% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.14% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 14.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 18.95% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 21.48% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 21.48% | +4.14% |
Сравнение комиссий FDN и FDND
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и FDND
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FDN and FDND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDN has higher volatility (7.41%) compared to FDND (7.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, FDN leads with -0.83% vs -3.53% for FDND. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDND has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDN has performed better with a -0.83% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for FDN.
FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDND is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.75% for FDND.
FDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDN и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор