PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с FDND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. FDN is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, FDN returned 10.29% vs 7.37% for FDND. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDN charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью 2.42%.

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%

FDND

1 день
-1.99%
1 месяц
3.57%
С начала года
2.42%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и FDND

2026 (YTD)20252024
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%17.92%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		2.42%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between FDN and FDND is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.99

The correlation between FDN and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAYFDND с SPYI

Доходность на риск

FDN vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.40

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.66

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.36

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

0.88

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDND

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-24.12%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-20.49%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-4.24%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-5.67%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

8.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDND

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеют волатильность 5.14% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

14.07%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.28%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

21.40%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

21.40%

+4.20%

Сравнение комиссий FDN и FDND

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDND

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.

ПозицияTTM20252024
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		7.98%8.11%5.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FDN and FDND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDND has higher volatility (5.29%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, FDN leads with 10.29% vs 7.37% for FDND. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDN has performed better with a 10.29% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.

FDND has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDND is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.75% for FDND.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор