PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

FDN и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и FDND

2026 (YTD)20252024
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-13.06%10.70%17.92%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у FDND с доходностью -12.29%.

FDN

1 день
3.51%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-16.37%
1 год
5.35%
3 года*
16.54%
5 лет*
0.92%
10 лет*
13.03%

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYIFDND с XPAY

Сравнение комиссий FDN и FDND

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDND в 0.75%.

FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index

Доходность на риск

FDN vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.43

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.18

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

0.49

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDND равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между FDN и FDND составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDND

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

TTM20252024
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDND

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-24.12%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-20.49%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-17.99%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-5.37%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

7.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDND

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) имеют волатильность 7.28% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.98%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

14.36%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.45%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

21.67%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

21.67%

+3.89%