Сравнение FDN с BAMU
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. FDN is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, FDN returned -0.83% vs 2.89% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FDN charges 0.52%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности FDN и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 10.70% | 30.35% | 19.06% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FDN and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between FDN and BAMU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. BAMU — Ранг доходности на риск
FDN
BAMU
Сравнение FDN c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.42 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 24.55 | -24.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 97.21 | -97.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и BAMU
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -0.36% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -0.12% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -0.02% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 0.03% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и BAMU
First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 0.08% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 0.39% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 0.58% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 0.86% | +26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 0.86% | +24.76% |
Сравнение комиссий FDN и BAMU
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и BAMU
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDN and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDN has higher volatility (7.41%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -0.83% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for FDN.
FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Brookstone. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDN и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор