PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 15.11%/yr for VUG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between FDMO and VUG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between FDMO and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и VUG

Секторы
FDMO
VUG

Технологии

35.7%
53.5%

Финансовые услуги

11.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Промышленность

10.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
17.3%

Здравоохранение

8.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.5%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Технологии

FDMO
35.7%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
VUG
12.2%

Промышленность

FDMO
10.1%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
VUG
17.3%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
VUG
1.5%

Энергетика

FDMO
3.5%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
VUG
0.9%

Недвижимость

FDMO
2.0%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FDMO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.77

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.40

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.69

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

5.92

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FDMO и VUG

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-50.68%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.53%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-22.85%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-35.61%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.51%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.09%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.71%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и VUG

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.83%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.11%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.84%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.22%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.44%

-1.93%

Сравнение комиссий FDMO и VUG

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и VUG

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and VUG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 15.11% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.37% for VUG.

FDMO is categorized as Momentum, while VUG is Large Cap Growth Equities. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.03% for VUG.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор