PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDMO с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с USVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 14.57%/yr vs 11.16%/yr for USVM. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 23.24%.

FDMO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
15.04%
С начала года
14.27%
1 год
24.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
Всё время*
15.65%

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF
$8.17M$8.30M$6.09M

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам FDMO и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.27%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%4.83%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between FDMO and USVM is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between FDMO and USVM shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDMO и USVM

Секторы
FDMO
USVM

Технологии

39.9%
9.6%

Финансовые услуги

11.6%
24.6%

Здравоохранение

9.3%
12.6%

Промышленность

9.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.6%

Энергетика

2.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
7.3%

Недвижимость

2.0%
9.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

FDMO
39.9%
USVM
9.6%

Финансовые услуги

FDMO
11.6%
USVM
24.6%

Здравоохранение

FDMO
9.3%
USVM
12.6%

Промышленность

FDMO
9.3%
USVM
10.8%

Потребительский циклический сектор

FDMO
8.9%
USVM
12.3%

Коммуникационные услуги

FDMO
8.4%
USVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

FDMO
3.8%
USVM
3.6%

Энергетика

FDMO
2.9%
USVM
5.0%

Коммунальные услуги

FDMO
2.1%
USVM
7.3%

Недвижимость

FDMO
2.0%
USVM
9.4%

Сырьевые материалы

FDMO
1.9%
USVM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с VOOFDMO с JEPQFDMO с FMTMFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с VFMO
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с LGLVUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

FDMO vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDMO c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMOUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.48

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.61

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.34

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

16.83

-9.79

FDMO vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDMO и USVM

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-42.38%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.36%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-24.34%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.27%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.87%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.75%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.15%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и USVM

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.45%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

10.76%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

14.61%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

19.45%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.86%

-2.22%

Сравнение комиссий FDMO и USVM

И FDMO, и USVM имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и USVM

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности USVM в 1.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and USVM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (6.84%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, FDMO leads with 14.57% vs 11.16% for USVM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 14.57% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO and USVM have the same expense ratio: 0.29% per year.

USVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.59% for FDMO.

FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Victory.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор