PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с SPVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 15.71%/yr vs 11.13%/yr for SPVM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 9.93%.

FDMO

1 день
-2.80%
1 месяц
2.15%
С начала года
14.45%
6 месяцев
12.49%
1 год
31.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.45%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between FDMO and SPVM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between FDMO and SPVM has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDMO и SPVM

Секторы
FDMO
SPVM

Технологии

38.3%
6.2%

Финансовые услуги

11.3%
36.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.6%

Промышленность

9.1%
4.5%

Здравоохранение

8.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.6%

Энергетика

3.2%
8.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Коммунальные услуги

2.1%
13.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

FDMO
38.3%
SPVM
6.2%

Финансовые услуги

FDMO
11.3%
SPVM
36.0%

Потребительский циклический сектор

FDMO
9.8%
SPVM
6.8%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.4%
SPVM
6.6%

Промышленность

FDMO
9.1%
SPVM
4.5%

Здравоохранение

FDMO
8.7%
SPVM
6.2%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
SPVM
7.6%

Энергетика

FDMO
3.2%
SPVM
8.6%

Сырьевые материалы

FDMO
2.1%
SPVM
1.9%

Коммунальные услуги

FDMO
2.1%
SPVM
13.8%

Недвижимость

FDMO
2.0%
SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ

Доходность на риск

FDMO vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMOSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.51

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.60

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.43

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

16.80

-6.82

FDMO vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDMO и SPVM

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-45.35%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-6.57%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.66%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-19.48%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.87%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.98%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.73%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и SPVM

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

3.27%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

7.72%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

11.64%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

16.74%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.56%

+0.03%

Сравнение комиссий FDMO и SPVM

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и SPVM

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and SPVM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (7.76%) compared to SPVM (3.27%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, FDMO leads with 15.71% vs 11.13% for SPVM. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 15.71% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.59% for FDMO.

FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор